Frankenstein 2015

Computer essen nie, Computer schlafen nie, Computer fahren immer noch sehr selten Auto. Allerdings beobachten Computer sehr genau zu welchem Preis Milch angeboten wird, wie viel ein Fass Benzin kostet oder was sie für einen Sack Reis zahlen. Und in dem Moment, im der Preis gut scheint, schlagen sie zu. Sie kaufen die gesamte Öl-Ladung eines Tankers, die Jahresproduktion einer Molkerei oder so viel Reis, wie sie zu einem günstigen Preis erwerben können.

Der Supercomputer "Titan" des Oak Ridge National Laboratory
Der Supercomputer „Titan“ des Oak Ridge National Laboratory // Quelle: Oak Ridge National Laboratory

Und sobald dieser Preis ein wenig nach oben oder unten ruckelt, wirft der Computer alles zurück auf den Markt – auf den Handelsplätzen rund um die Erde warten andere Computer nur darauf, bei einem günstigen Preis zuzuschlagen. Seit der ersten Preisabfrage ist noch keine Sekunde vergangen. Doch die Computer haben in dieser Zeitspanne womöglich für zehntausende Dollar gehandelt und ihren Besitzern – idealerweise – einen satten Gewinn auf die Konten gebucht.

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Beim sogenannten „High-Frequenz-Trading“ spekulieren und wetten Algorithmen und Programmcodes auf Aktien, Rohstoffe, Nahrung, Geld. Sie ticken in den Supercomputern der Rechenzentren von Handelshäusern und Banken. Viele davon sind riesige Firmen, deren Namen kaum ein Mensch kennt. Sie handeln mit Millionenbeträgen an Handelsplätzen, deren bloße Existenz der Allgemeinheit unbekannt ist. Und sie haben Macht – in einer Taktung von Millisekunden schaffen sie riesige Werte an oder vernichten unendlich viel Arbeit, Rohstoffe, Existenzen.

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Wirtschaftsbosse und Politiker möchten den Menschen glauben machen, die Computer Trading Netzwerke seien im Prinzip nichts anderes als Gigantische Gelddruckmaschinen. Tag und Tag rechneten, kalkulierten und handelten sie und überwiesen ihren Besitzern ununterbrochen Geld auf die Konten. Der moderne Mythos der Wallstreet sagt weiterhin, dass nur die besten Mathematiker und Programmierer an diesen Systemen arbeiten dürften. Und dass nur die leistungsstärksten Supercomputer und schnellsten Netzwerke überhaupt geeignet wären, die notwendigen Daten und unterschiedlichsten Hintergrundinformationen miteinander in Beziehung zu setzen.

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Supercomputer II: Der "Roadrunner" in Los Alamos National Laboratory
Supercomputer II: Der „Roadrunner“ des Los Alamos National Laboratory/Quelle: Los Alamos National Laboratory

Für das Gegenteil gibt es keine Beweise. Und auf entsprechende Anfragen sind die Antworten der Banken meistens nichtssagend und einsilbig. Deshalb bleiben den Beobachtern lediglich Schätzungen, Indizien und Analysen, um Macht und Risiken der Supercomputer zu bewerten. Indizien wie beispielsweise der von HFT-Systemen ausgelöste „Flash Crash“, der am 6. Mai 2010 um 14:45 begann. Innerhalb von nur zwei Minuten verlor der Dow Jones 1000 Punkte und ließ nach seiner Erholung die Weltwirtschaft auf wackeligen Knien zurück. War das beabsichtigt oder unbeabsichtigt? Immerhin hatten die Großrechner eindrucksvoll bewiesen, dass sie den gesamten Aktienhandel in wenigen Minuten zerstören können. Neben diesem berühmten Flash Crash beobachten die Börsenseismographen der Aufsichtsbehörde SEC in regelmäßigen Abständen „Mini Flash Crashs“. Unternehmen oder Waren verlieren teilweise mehr als 50 Prozent ihres Wertes und finden innerhalb von kurzer Zeit wieder zum alten Wert zurück.

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Die prominenteste dieser sogenannten „Kursanomalien“ war der unerfreuliche Ausgang des kürzesten Börsengangs der NASDAQ-Geschichte – auch der IPO-Absturz des Unternehmens BTS Exchange war offensichtlich den Computern geschuldet. Denn noch bevor ein Mensch überhaupt die Chance gehabt hätte mit einem einzigen Anteil zu handeln, war bereits alles vorbei. Die Dramaturgie ist exakt dokumentiert: Um 23. März 2012 um 11:14 Uhr 18 Sekunden und 436 Millisekunden begann der Handel zu einem Preis von 15,25 US-Dollar. Innerhalb von nur 900 Millisekunden war der Kurs auf 0,2848 US-Dollar gefallen. Es dauerte noch weitere 600 Millisekunden und der Preis pendelte sich bei 0,0002 US-Dollar ein. War das etwa das Werk der genialen Mathematiker der Wallstreet? Oder waren es doch eher schlampige Nerds, deren fehlerhafte Software fast ein Unternehmen vernichtet hätte? Die Experten streiten über Ursachen und Zusammenhänge. Und viele Insider vermuten nicht weniger als Absicht und unterstellen, BATS Exchange sei Opfer einer gezielten „High-Frequenz-Trading“-Attacke geworden. Allein dieser Verdacht reicht, um eine neue, beängstigende Qualität beim Einfluss und bei der Machtstellung der Computer im internationalen Handel zu unterstellen.

Christian Raum/veröffentlicht 2013 in Business Impact

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